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次に「選択範囲→色域指定」で図のようになるように画像内を
適当にクリックして以下のように選択します。

OKをクリックすると選択範囲が作成されますので。その選択範囲を保存します。
そうするとチャンネルパレットに以下のようにアルファチャンネルができます。